دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاورپوینت : تعداد اسلاید : 33 صفحه مدیریت سبد سهام دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) بررسی بازار، صنعت، سهام تعیین استراتژی سرمایه گذاری انتخاب سهام تشکیل سبد سهام مدیریت سبد سهام (ارزیابی عملکرد سبد سهام، به روز کردن سبد سهام) فرآیند سرمایه گذاری استراتژیهای سرمایه گذاری استراتژی انفعالی استراتژی فعال استراتژی خريد و نگهداری استراتژی سرمایه گذاری درشاخص پيگيری کامل نمونه گيری بهینه سازی (برنامه ريزی غير خطی) = TR قیمت دارایی در زمان خرید بازده اجزای بازده • سود (زیان) سرمایه • سود دریافتی تغییرات قیمت در طول دوره + هرگونه دریافت وجوه نقد اندازه گیری بازده مورد انتظاریک سهم : = بازده مورد انتظار هر سهم = احتمال وقوع هر نرخ بهره بالقوه = بازده بالقوه یک سهم = شمار بازده های منتظره هر سهم ریسک منابع ریسک – ریسک نوسان نرخ بهره – ریسک بازار – ریسک تورمی – ریسک تجاری – ریسک مالی – ریسک نقدینگی – ریسک نرخ ارز – ریسک کشور …
