محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی موسسات بیمه(تعدادصفحات:20)
چکیده
چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکتهای بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازهگیری و کمیکردن ریسک است. یکی از ریسکهای مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایهگذاری است. به منظور لحاظ کردن دقیقتر ویژگیهای سریزمانیهای مالی، در این پژوهش سعی شده است تا با محاسبه ارزش در معرض ریسک با بکارگیری رویکرد ترکیب تابع کاپولا، نظریه ارزش فرین و مدلهای گارچ ضریب ریسک بازار مناسبی برای پرتفوی سرمایهگذاری بدست آوریم. این…
