ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو…
چكيده
در اين پژوهش به بررسي توان پيش بيني شبيه سازي مونت كارلو براي نوسان در افق يكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضيه بيان شده است. فرضیه اول به اين شكل مطرح شده كه تفاوت معناداري در پيش بيني نوسانات قیمت سهام توسط شبيه سازي مونت كارلو با پيش بيني مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بيان ميكند كه با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهاي پژوهش شامل سري شاخص كل قيمت…
